RSDH: СОК

Общее представление

«Система оценки кредитоспособности»(«СОК») — программный модуль для автоматического осуществления всех необходимых финансовых расчетов в процессе определения рейтинга клиента на основе введенных в программу финансовых и экспертных данных, обеспечения формирования кредитного заключения и других отчетов, а также хранения всей информации.

Помимо фактического состояния отношений банка с клиентом для оценки рисков крайне важно понимать и реальное положение дел у клиента, даже если на текущий момент он исправно выполняет все обязательства. Именно поэтому необходимо оценивать финансовое состояние заемщика по различным параметрам, причем как в самом начале работы с клиентом, то есть до оформления кредитного договора, так и в дальнейшем, пока этот договор действует. Чаще всего итоговая оценка бывает представлена в виде рейтингового значения. Это может быть и рейтинг, выставленный клиенту внешними контрагентами (например, рейтинговыми агентствами), и внутренний рейтинг, определяемый по принятой в банке методике.

Бизнес-приложение «RS-DataHouse:Система оценки кредитоспособности» (RS-DataHouse:СОК») позволяет настраивать и применять такие методики для оценки финансового состояния заемщика на предварительных этапах работы с клиентом, а также для регулярного мониторинга и анализа.

«RS-DataHouse:СОК» — это система принятия решения, которая сделает процесс максимально прозрачным, сведет к минимуму роль человеческого фактора в процессе оценки кредитоспособности. Благодаря автоматизации всех этапов оценки, время подготовки итогового заключения может занимать всего 1-5 мин. Таким образом, скорость обработки заявок сократится в разы, а значит, банк сможет повысить качество и скорость обслуживания клиентов.

Детали

Архитектура бизнес-приложения «RS-DataHouse:СОК»

Архитектуру решения можно представить в виде нескольких блоков, в каждом из которых выполняются определенные функции.

К блоку «Оценка кредитоспособности» относится весь механизм выполнения расчетов по клиенту, включая настройку методики вычисления рейтинга (методика рейтингования). Количество применяемых методик не ограничено.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.6 т

Выбирать нужную методику можно либо вручную, либо автоматически, «привязав» ее к отдельным клиентам или группам клиентов (скажем, резидент / нерезидент) с учетом количественных показателей (например, если сумма кредита превышает 1 млн руб., то может использоваться отдельная методика).

Инструментарий «RS-DataHouse:СОК» позволяет реализовать как самые сложные многоэтапные методики, учитывающие тонкости фактического бизнеса (например, балльные оценки), так и простые скоринговые модели.

В результаты любого автоматического расчета можно вносить «экспертные правки» с комментариями (количество экспертов не ограничено). В итоговом документе система выдаст оба значения отдельными строками: автоматический рейтинг и экспертный рейтинг.

Если выбранная методика предполагает сложный многоэтапный процесс с участием группы специалистов, то «RS-DataHouse:СОК», используя внутренний документооборот и средства оповещения (по e-mail), автоматически сообщает всем участникам о состоянии того или иного этапа, а также о необходимости выполнить очередной шаг. Благодаря наличию в системе средств визуализации всегда можно увидеть, какой этап пройден.

Результаты расчетов пользователи могут получить как из самой системы «RS-DataHouse:СОК» — при непосредственной работе с ней, так и в фоновом режиме из внешнего приложения. Например, из work-flow фронт-офисной системы, нажав определенную кнопку, можно получить отчет «Кредитное заключение».

Инструменты сценарного моделирования позволяют пользователю «играть» с существующими методиками (изменять входные данные по клиенту, делать прогнозы по графику платежей, учитывать фактор сезонности) или создавать новые (менять формулы, баллы). Все варианты расчетов сохранятся в системе.

Расчеты выполняются как по отдельным клиентам, так и по группам компаний, группам клиентов.

Представление протокола расчетов

Возможности системы не ограничиваются разовой оценкой финансового состояния заемщика и расчетом рейтинга — она позволяет выполнять также анализ оценок за всю историю проведения расчетов по контрагенту. При этом сохраняется полный детальный протокол расчета, который включает саму методику, все промежуточные вычисления и экспертные правки.

Пирамида показателей методики расчета ОФС

Наряду с рейтингованием в «RS-DataHouse:СОК» могут быть, в частности, реализованы:

• расчет резервов по МСФО или стандартам ЦБ РФ;
• расчет и контроль лимитов;
• расчет величины кредитных рисков.